Программы ранжирования валютных вкладов и корректировки акций придумали в ЮУрГУ
Экспериментальные версии уже опробованы на практике
Доцент кафедры «Математического обеспечения информационных технологий» Константин Кудрявцев и его аспирант Павел Симаков из Высшей школы электроники и компьютерных наук Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали программу, которая поможет найти оптимальный ответ, получить максимальную прибыль при минимальных рисках c учётом прогноза курса валют и оценок экспертов. Работа выполнена в рамках национального проекта «Наука и университеты», сообщает пресс-служба вуза.
Инноваторы получили авторские права на разработку собственных программных пакетов, способных ранжировать валютные депозиты и производить еженедельную корректировку акций.
На языке математики открытие учёных заключается в том, что они модифицировали классический алгоритм стохастической оптимизации EDAs, работающий с парето-оптимальными величинами, добавив в него методы нечёткой теории множеств. Это привело к созданию двух полезных программ, экспериментальные версии которых уже опробованы на практике.
Первая программа – ранжирование валютных депозитов. Допустим, клиент имеет определённую сумму, которую желает хранить в разных банках и в разных валютах, следуя народной мудрости «не класть все яйца в одну корзину». Перед клиентом длинный (несколько десятков или сотен) список банков и тарифов по вкладам в разных валютах с разными годовыми процентами. Голова закружится! Нужна помощь компьютера.
Выбирать самые заманчивые, оптимальные предложения можно и с помощью классического алгоритма EDAs. Но он не способен учитывать прогноз курса валют на предстоящий период (год, например), а без этого банковские предложения могут оказаться лишь красивыми обещаниями.
Прогноз курса валюты можно построить, если проанализировать данные прошлых лет, а также учесть мнение экспертов-экономистов о том, какие факторы и как могут повлиять на курс. Прогнозов будет множество, и они составят какой-то интервал. А классический алгоритм умеет работать с числами, а не с интервалами.
На помощь приходит теория нечётких множеств, в которой аналогом «чисел» как раз и являются интервалы. Таким образом, добавив в классический алгоритм нечёткие вычисления, удаётся учесть и различные прогнозы курса валют, и серию экспертных оценок – о надёжности того или иного банка.
Математики ЮУрГУ Константин Кудрявцев и Павел Симаков автоматически собрали и обработали предложения по депозитам десятков российских банков, добавив прогнозы курса валют и оценки экспертов. Пятёрка лидеров зависит от предпочтений клиента и не разглашается, чтобы не делать рекламу, однако учёные свидетельствуют, что результат получился несколько неожиданным.
Вторая программа – корректировка биржевого портфеля. Игрок на бирже вложил некую сумму, чтобы купить портфель из акций разных предприятий. Но он не хочет пускать дело на самотек на целый год, а желает еженедельно корректировать свой портфель, своевременно продавая невыгодные акции и покупая на ту же сумму более перспективные. Как и в первом случае, прогноз курса акций строится аналогично прогнозу курса валют, и также важно принять в расчёт оценки экспертов о надёжности.
Математики ЮУрГУ опробовали алгоритм на данных Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) и сравнили результат с классическим алгоритмом, работавшим с показателями ММВБ. Результат оказался в пользу челябинских учёных, модель которых позволяет получать на 20% выгоды больше.