Банкам не легко, но регулятор поможет. Рейтинг уральских банков по итогам 2021 года
Мы готовили традиционный рейтинг банков по итогам 2021 года. Все расчеты разом устарели 24 февраля. Мы переформатировали таблицы, теперь они отражают риски, которые возникли в текущей ситуации.
Стандартные таблицы, раскрывающие динамику роста на тех или иных сегментах рынка банковских услуг стали не актуальными. Если раньше банки соревновались друг с другом в возможности зарабатывать, деньги наращивая активы и обязательства, то теперь на первый план выходят риски.
Диспозиция на начало года
Но все же для начала опишем состояние банковского сектора в 2021 году. Как ни странно, лучшим годом был первый ковидный год, 2020-й. Тогда банки и реальный сектор, опять же через банки, получили поддержку от государства. Итог – самое низкое количество отозванных лицензий с 2011 года и самый высокий реальный (с поправкой на инфляцию) прирост активов.
В 2021 году отзыв лицензий вновь ускорился, их лишились 26 кредитных организаций (18 из них московские), еще 6 добровольно ушли с рынка. С сожалением надо отметить уход с рынка банка «Нейва».
В результате слияний не стало еще пяти банков, но только в январе-феврале эту процедуру закончили еще четыре банка, в том числе два крупных уральских
Банк «Кольцо Урала» присоединен к «Московский кредитный банк», а «ЗАПСИБКОМБАНК» к БМ БАНК.
Активы выросли на 12.7% (без учета переоценки валюты), что почти так же как в 2020 г., но вследствие высокой инфляции реальный прирост оказался всего 4%.
Снизилась доля убыточных банков до 15%.
Драйвером роста уже несколько лет являются кредиты физическим лицам, которые выросли на 23%, в том числе за счет продолжающейся господдержки ипотеки и автокредитования. Существенный рост показывал и сегмент кредитных карт. Рост корпоративного кредитования хоть и ниже 13%, но это максимальный показатель с 2014 года.
Болевые точки
Банковская система является концентратором рисков. В этот раз реализовались практически все возможные риски. Рассмотрим их подробнее. Прежде всего - девальвация рубля. Регулятор ответил на это невиданными ранее мерами, по сути, лишив национальную валюту конвертируемости. Обязательная продажа 80% валютной выручки, запрет на вывоз капитала, ограничения на вывоз наличной валюты и самое главное - по сути, запрет на хождение наличной валюты поддержало рубль, курс которого стал формироваться под действием только текущего платежного баланса. (Долю валюты в обязательствах и нерезидентов см. в таблице3)
Банки более не обязаны выплачивать валютные вклады в валюте (свыше 10 тыс. долларов), (см. долю средств физлиц в валюте см. в таблице3).
Второй риск – банковская паника. Клиенты – физлица ринулись снимать свои сбережения по разным причинам – недоверие банкам, желание потратить, купить наличную валюту (до 9 марта это еще можно было сделать в банках). Банк России резко поднял ключевую ставку, это повлекло за собой повышение всех кредитных и депозитных ставок. В результате рублевые вклады стали более привлекательны. Валютные ставки выросли вследствие нехватки валюты. По свидетельству банкиров к концу марта свыше 2/3 частных вкладов была переоформлена под новые ставки. (Долю вкладов физлиц, в том числе в валюте см. таблицу3)
Рост ставок неизбежно ведет к процентному риску, который уже реализовался, ведь львиная часть кредитов физлицам, включая ипотечные под фиксированные ставки. Кредиты юридическим лицам зачастую привязываются к ключевой ставке, что означает, что новые кредиты становятся никому не нужны, а старые дороги в обслуживании. Это увеличивает кредитные риски. (Доля просроченной задолженности в активах см. таблицу2)
Падение фондового рынка привело к риску ликвидности, впрочем, Банк России имеет большой опыт в рефинансировании банков – был увеличен ломбардный список (ценные бумаги под залог которых регулятор кредитует). (Доля ценных бумаг в активах см. таблицу2)
Риски капитала и прочие регуляторные риски – здесь тоже тактика давно апробирована – банкам делаются регуляторные послабления, переоценка активов происходит по курсам на середину февраля, капитал не падает, во всяком случае, на бумаге. (Значение норматива Н1 см. таблицу1)
Банкам предстоит в короткие сроки переформировать свои балансы, диверсификация активов и пассивов в очередной раз показала свои преимущества. Из всех типов кредитов наиболее востребованы будут кредитные карты и нецелевые кредиты наличными.