Рейтинг банков Урала: итоги I квартала 2003
Эксперт-Урал #21 (103) от 9 июня 2003 года
Размер имеет значение
Итоги деятельности банков Урала в I квартале 2003 года свидетельствуют: позиции малых банков стали еще слабее
В первом квартале 2003 года банки Уральского региона продолжали снижать процентные ставки. Соответственно сокращалась их прибыльность: в среднем уровень прибыли (в пересчете на годовую) составил только 84% от уровня 2002 года. Основной механизм сохранения прибыли в такой ситуации - наращивание активов. Но сделать это уральским банкам не удалось: активы за I квартал приросли в среднем на 5,5%, что не намного превышает индекс инфляции (5,2% за тот же период).
Проблемы роста
Понятно, что средние данные отражают лишь общую тенденцию. Показатели отдельных банков могут весьма сильно от них отличаться. Четверть уральских банков, например, увеличила активы на 14% и более: лидеры роста из крупных банков - Сибирьгазбанк (54%), из малых - Уралконтактбанк (157%). (К крупным отнесены первые 50 банков из таблицы "Крупнейшие банки по размеру активов".) Другая четверть их, наоборот, уменьшила: максимально активы упали у банка Форштадт (21%) и Камабанка (30%).
Основные источники прироста активов банков - собственный капитал, средства юридических и физических лиц, эмитированные ценные бумаги, а также средства, привлеченные от других кредитных учреждений. Низкая доходность банковской сферы препятствует притоку в нее капитала. Средняя рентабельность собственного капитала уральских банков - 7,5%: этот источник не работает.
За счет средств юридических лиц наращивать активы тоже проблематично. По большому счету, все средства предприятий уже в банках. Их прирост обусловлен (кроме инфляции) ростом экономики, измеряемым несколькими процентами в год (по итогам 2002 года ВВП вырос лишь на 4,3%). В первом квартале прирост средств юрлиц составил в среднем менее 1%, значит, с учетом инфляции можно говорить об их сокращении. Сокращение средств юридических лиц наблюдалось у 50% банков.
В этих условиях средства частных вкладчиков остаются главным источником увеличения активов. Практически все банки, не считая десятка небольших и четырех крупных (Сургутнефтегазбанка, Уралсибсоцбанка, Аккобанка, ВУЗ-банка) увеличили вклады населения: прирост в среднем составил 14%. Примечательно, что у крупных Уралсибсоцбанка и ВУЗ-банка, в недавнем прошлом купленных московскими банками, в первом квартале средства физических лиц сократились. Свидетельствует ли это о смене стратегии банка или о снижении доверия вкладчиков, пока не понятно.
Облигационный бум
Основным активом банков по-прежнему являются коммерческие кредиты, их доля в совокупных активах составляет в среднем 46%. Наблюдается незначительное увеличение доли валютных кредитов: объем ссуд в целом вырос на 9%, при этом рублевых - на 8%, валютных - на 10%.
В целом прирост инвестиций банков в ценные бумаги (госбумаги, корпоративные облигации и банковские векселя) у крупных банков составил 41% и значительно опередил рост кредитов (14%).
Выживает крупнейший
Динамика развития региональных банков разнится. У крупнейших банков показатели лучше: кредитные учреждения верхней половины рейтинга получили в среднем 95% прибыли по сравнению с прошлым годом, а нижней - лишь 80%. По приросту активов также лидируют крупные банки: 6% против 4% у малых. Динамика вкладов физлиц у крупных и малых банков почти одинакова (прирост 14 и 13% соответственно). А вот в движении средств юрлиц различия существенны: в крупных банках вклады предприятий выросли в среднем на 2%, а в малых упали на 5%. Таким образом, можно констатировать: большинство малых банков переживают стагнацию.
Еще больше различия между крупными и малыми банками проявляются, если взять не 50 крупнейших, а 20 крупнейших банков региона: лишь у четырех (Сургутнефтегазбанк, Уралпромстройбанк, Челябинвестбанк и Социнвестбанк) наблюдался отток средств корпоративных клиентов, а прибыль практически достигла уровня 2002 года.
Несмотря на то, что перспективы развития многих малых банков туманны, банкротств и ликвидаций не предвидится: даже самый маленький и проблемный банк обладает одной несомненной ценностью - лицензией, которая стоит несколько миллионов рублей. Большинство малых банков за последние несколько лет сменили собственников, и этот процесс продолжится. Некоторые крупные банки также могут приобрести новых хозяев, так как привлекательность банковского бизнеса снижается, но крупные финансово-промышленные группы готовы вкладывать деньги в этот сектор с расчетом на перспективу. В результате тенденция к сокращению количества самостоятельных региональных банков лишь усилится.
Что и как мы считали
В качестве исходных данных для таблиц банковского обзора использованы балансы банков по счетам второго порядка, а также оборотно-сальдовые ведомости по этим счетам. Это стандартная информация, ежемесячно направляемая банками в ЦБ.
В расчете показателя чистых активов использованы данные валюты баланса, уменьшенные на величину межфилиальных расчетов, текущих расходов, убытков, расходов будущих периодов, отрицательных переоценок активов. Кроме того, при расчете активов учитываются только сальдовые остатки счетов двойной записи (474 и 603).
При расчете значения собственного капитала (СК) мы опирались на свою методику, отличную от методик ЦБ и рейтинговых агентств. СК определялся нами по следующей формуле: K = остатки на счетах 104 + 102 + 103 - 105 + 106 + 107 + 61305 + 61306 + 61307 + 61308 + 701 + 703 - 61405 - 61406 - 61407 - 61408 - 702 - 705 - 704 - 601 - 602 - 90601 - 90602 + 60105 + 60206 + 61301i + 61302 + 61303 + 61304 + 61309 - 60319 - 61401 - 61402 - 61403 - 61409. Главным отличием нашей формулы расчета СК от методики ЦБ является неучет субординированных кредитов. Их включение в состав капитала нам представляется по меньшей мере спорным.
Коэффициент деловой активности (КДА) позволяет выявить стратегию развития банка: характеризует совокупный объем операций, совершаемых банком за исследуемый период. КДА определяется как отношение оборотов по всем балансовым счетам банка к итогу сальдового баланса. Наш опыт дистанционного мониторинга банков свидетельствует, что нормальное значение данного показателя - от 10 до 20. КДА больше 20 говорит о том, что банк проводит агрессивную политику на финансовом рынке, основная масса его операций носит спекулятивный характер, меньше 10 - банк реализует пассивную стратегию работы на финансовом рынке.
Обеспечение коммерческих кредитов рассчитывается как отношение залога (результат исследования остатков по счетам внебалансового учета 91303, 91305, 91307, 91308) к сумме коммерческих кредитов. Просроченная задолженность по кредитам рассчитывается как сумма счетов 458а и 459а, отнесенная к общему объему кредитного портфеля.
Таблица 1. Крупнейшие банки Уральского региона по размеру активов на 1 апреля 2003
Таблица 2. 20 банков с наибольшим портфелем коммерческих кредитов на 1 апреля 2003
Таблица 3. 20 самых прибыльных банков на 1 апреля 2003
Таблица 4. 20 банков с наибольшим остатком средств на корреспондентском счете в ЦБ РФ на 1 апреля 2003
Таблица 5. 20 крупнейших банков по размеру собственного капитала на 1 апреля 2003
Таблица 6. 20 банков с наибольшими остатками на счетах клиентов на 1 апреля 2003
Таблица 7. 20 банков с наибольшим объемом депозитов физических лиц на 1 апреля 2003
